光大證券-金融工程市場跟蹤周報：交易信心有所提振，后市仍將震蕩上行-251215
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| 本周市場核心觀點(diǎn)與市場復(fù)盤： 本周（2025.12.08-2025.12.12，下同）A股震蕩上行，市場量能有所提振。截至周五（2025.12.12，下同），主要寬基指數(shù)量...[詳細(xì)] |
| 2025-12-15 分享者：張*** 作者：祁嫣然，陳穎，張威 評級： 頁數(shù)：19 頁 |
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華福證券-因子動量和反轉(zhuǎn)特征下的動態(tài)調(diào)整思路-251215
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| 不同股票池內(nèi)風(fēng)格因子表達(dá)的對比。風(fēng)格因子體系將資產(chǎn)的收益與風(fēng)險歸因于不同的因子，如估值因子、質(zhì)量因子、價量因子等。我們將股票劃分為四個池子：大盤、小盤、成長和價值。對近十年不同...[詳細(xì)] |
| 2025-12-15 分享者：海**峰 作者：李楊，趙馨 評級： 頁數(shù)：39 頁 |
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國聯(lián)民生證券-量化周報：市場支撐較強(qiáng)-251214
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| 擇時觀點(diǎn)：市場支撐較強(qiáng)。當(dāng)下流動性繼續(xù)下行，分歧度保持下行趨勢，景氣度處上行趨勢，三維擇時框架轉(zhuǎn)為一致上漲判斷。從技術(shù)形態(tài)來看，滬深300在經(jīng)歷典型跌破支撐-自動反彈-二次測試...[詳細(xì)] |
| 2025-12-14 分享者：wul****ao 作者：葉爾樂，陸豪，關(guān)舒丹 評級： 頁數(shù)：16 頁 |
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華福證券-金融工程專題：如何用ETF戰(zhàn)勝偏股型基金指數(shù)-251214
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| 配置寬基ETF復(fù)刻偏股型基金指數(shù)。配置部分策略目標(biāo)為復(fù)刻偏股型基金指數(shù)（930950.CSI），要求基金持倉上往偏股型基金的持倉和暴露靠近。每月末，用過去N日的寬基ETF跟蹤指...[詳細(xì)] |
| 2025-12-14 分享者：heg****ng 作者：李楊，何佳瑋 評級： 頁數(shù)：36 頁 |
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國金證券-量化信用策略：控回撤的思路還奏效嗎？-251214
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| 一、組合策略收益跟蹤 本周模擬組合收益持續(xù)回升，除部分二級債重倉組合外，其余信用風(fēng)格策略未能跑贏對應(yīng)利率風(fēng)格。利率風(fēng)格組合中，二級超長型、混合啞鈴型策略明顯回彈，其周度收益...[詳細(xì)] |
| 2025-12-14 分享者：hh***4 作者：尹睿哲，李豫澤，查曉薇 評級： 頁數(shù)：11 頁 |
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華安證券-“學(xué)海拾珠”系列之二百五十九：基于馬氏距離K~Means聚類的價值~成長股分類-251212
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| 本篇是學(xué)海拾珠系列第二百五十九篇。本文深入探討了在價值與成長投資風(fēng)格分類的研究背景下，如何通過集成K均值聚類與馬氏距離來提升標(biāo)普500股票分類的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性。研究指出，盡管傳...[詳細(xì)] |
| 2025-12-14 分享者：chi****ok 作者：吳正宇，嚴(yán)佳煒 評級： 頁數(shù)：29 頁 |
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信達(dá)證券-量化市場追蹤周報：配置型基金倉位回落至7月末水平-251214
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| 本周市場復(fù)盤：本周A股市場整體呈現(xiàn)明顯分化格局。寬基指數(shù)表現(xiàn)分化，北證50、創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，上證指數(shù)、滬深300小幅回調(diào)，中證紅利與國證價值指數(shù)回調(diào)幅度較大。行業(yè)層面看，通信板塊...[詳細(xì)] |
| 2025-12-14 分享者：to***5 作者：于明明，吳彥錦，周君睿 評級： 頁數(shù)：22 頁 |
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開源證券-開源量化評論（115）：基于杠反ETF份額變化的港股擇時策略-251214
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| 香港交易所CCASS數(shù)據(jù)：精細(xì)顆粒度下的Alpha源 CCASS數(shù)據(jù)，詳細(xì)記錄了港股通標(biāo)的在各經(jīng)紀(jì)商與托管行的持倉分布，是觀察投資者結(jié)構(gòu)變遷的獨(dú)特窗口，該數(shù)據(jù)覆蓋港股、ET...[詳細(xì)] |
| 2025-12-14 分享者：魯**1 作者：魏建榕，傅開波 評級： 頁數(shù)：13 頁 |
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光大證券-量化組合跟蹤周報：大市值風(fēng)格占優(yōu)，私募調(diào)研跟蹤策略超額收益顯著-251213
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| 量化市場跟蹤 大類因子表現(xiàn)：本周（2025.12.08-2025.12.12，下同），規(guī)模因子、beta因子、非線性市值因子、獲得正收益（1.18%、0.91%和0.82%...[詳細(xì)] |
| 2025-12-13 分享者：Jen****gf 作者：祁嫣然，陳穎，張威 評級： 頁數(shù)：12 頁 |
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國投證券-回踩結(jié)束，多頭信號再現(xiàn)-251213
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| 本期要點(diǎn)：回踩結(jié)束，多頭信號再現(xiàn) 上周我們認(rèn)為自11月底以來的超跌反彈已使得均線多頭排列狀態(tài)明顯改善，市場后續(xù)或?qū)⒊尸F(xiàn)出震蕩偏積極的態(tài)勢。事后來看，市場上周一度小幅調(diào)整，但...[詳細(xì)] |
| 2025-12-13 分享者：Pul****na 作者：楊勇 評級： 頁數(shù)：7 頁 |
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信達(dá)證券-情緒的雙重信號：短期平靜與尾部謹(jǐn)慎-251213
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| 本周點(diǎn)評： 情緒的雙重信號：短期平靜與尾部謹(jǐn)慎：本周在指數(shù)走勢分化、期指市場整體獲資金增倉的背景下，期權(quán)市場的定價結(jié)構(gòu)進(jìn)一步凸顯了情緒的復(fù)雜性。各品種VIX持續(xù)運(yùn)行于202...[詳細(xì)] |
| 2025-12-13 分享者：cha****an 作者：于明明，崔詩笛，孫石 評級： 頁數(shù)：20 頁 |
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太平洋證券-金工ETF點(diǎn)評：寬基ETF單日凈流入25.07億元；食飲、銀行、社服擁擠變幅較大-251212
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| 一、資金流向 寬基ETF：寬基ETF單日凈流入25.07億元，其中， 單日資金凈流入TOP3：中證A500ETF基金（+14.41億元）、上證50ETF（+6.07億元...[詳細(xì)] |
| 2025-12-13 分享者：琴**斯 作者：劉曉鋒，孫弋軒 評級： 頁數(shù)：6 頁 |
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國信證券-多因子選股周報：質(zhì)量因子表現(xiàn)出色，滬深300增強(qiáng)組合年內(nèi)超額19.95%-251213
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| 國信金工指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)跟蹤 滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.73%，本年超額收益19.95%。 中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.02%，本年超額收益7....[詳細(xì)] |
| 2025-12-13 分享者：huan******uan 作者：張欣慰，張宇 評級： 頁數(shù)：18 頁 |
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國信證券-金融工程日報：滬指探底回升，封板率創(chuàng)近一個月新高-251213
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| 市場表現(xiàn)：20251212市場全線上漲，規(guī)模指數(shù)中中證500指數(shù)表現(xiàn)較好，板塊指數(shù)中科創(chuàng)100指數(shù)表現(xiàn)較好，風(fēng)格指數(shù)中滬深300成長指數(shù)表現(xiàn)較好。電新、電子、國防軍工、有色金屬...[詳細(xì)] |
| 2025-12-13 分享者：afe****ck 作者：張欣慰 評級： 頁數(shù)：15 頁 |
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國信證券-主動量化策略周報：基金強(qiáng)股票弱，優(yōu)基增強(qiáng)組合本周相對股基指數(shù)超額1.44%-251213
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| 國信金工主動量化策略表現(xiàn)跟蹤： 本周，優(yōu)秀基金業(yè)績增強(qiáng)組合絕對收益2.14%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益1.44%。本年，優(yōu)秀基金業(yè)績增強(qiáng)組合絕對收益28.34%，相對...[詳細(xì)] |
| 2025-12-13 分享者：jack******ang 作者：張欣慰，張宇 評級： 頁數(shù)：17 頁 |
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華福證券-2026年A股市場策略展望：新老經(jīng)濟(jì)的平衡-251212
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| 投資要點(diǎn) 2025年市場表現(xiàn)回顧。2025年，在政策托底下，經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐步企穩(wěn)。從資產(chǎn)端看，PMI持續(xù)位于榮枯線以下，呈現(xiàn)“弱企穩(wěn)”特點(diǎn)。PPI同比降幅收窄，CPI整體向上修...[詳細(xì)] |
| 2025-12-12 分享者：fy***s 作者：李楊 評級： 頁數(shù)：33 頁 |
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國信證券-熱點(diǎn)追蹤周報：由創(chuàng)新高個股看市場投資熱點(diǎn)（第223期）-251212
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| 乘勢而起：市場新高趨勢追蹤：截至2025年12月12日，上證指數(shù)、深證成指、滬深300、中證500、中證1000、中證2000、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)250日新高距離分別為3....[詳細(xì)] |
| 2025-12-12 分享者：peng******iu1 作者：張欣慰，胡志超 評級： 頁數(shù)：12 頁 |
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華龍證券-基于股票型ETF的自適應(yīng)雙模態(tài)策略：把握趨勢，捕捉震蕩-251209
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| 策略建構(gòu)的核心理念：A股市場近年來呈現(xiàn)出顯著的微觀結(jié)構(gòu)變遷，呈“高波動、快輪動、強(qiáng)博弈”等特征。本報告基于自適應(yīng)市場假說(AMH)，構(gòu)建了指數(shù)自適應(yīng)雙模態(tài)策略（下稱：TS策略）...[詳細(xì)] |
| 2025-12-12 分享者：jess******tin 作者：陳霽 評級： 頁數(shù)：26 頁 |
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華福證券-“煥新”與“優(yōu)選”：自由現(xiàn)金流指數(shù)調(diào)樣在即，關(guān)注ETF長期配置與事件機(jī)遇-251212
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| 投資要點(diǎn)： 自由現(xiàn)金流的市場表現(xiàn)與優(yōu)勢 1)自由現(xiàn)金流反映企業(yè)價值與能力:自由現(xiàn)金流揭示公司內(nèi)在價值、反映真實(shí)盈利能力、展現(xiàn)盈利穩(wěn)定性、和刻畫股東回報能力。 2)海...[詳細(xì)] |
| 2025-12-12 分享者：yudo******tom 作者：李楊 評級： 頁數(shù)：27 頁 |
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開源證券-金融工程定期：商業(yè)航天板塊的資金行為監(jiān)測-251212
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| 商業(yè)航天指數(shù)本月表現(xiàn)出色 近日國家航天局已設(shè)立商業(yè)航天司，這標(biāo)志著我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)迎來專職監(jiān)管機(jī)構(gòu)，未來將持續(xù)推動我國商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈有望全線受益。萬得商業(yè)航天指...[詳細(xì)] |
| 2025-12-12 分享者：jay****01 作者：魏建榕，蘇俊豪，胡亮勇 評級： 頁數(shù)：10 頁 |
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